Moderne Finanzmathematik - Theorie und praktische Anwendung Band 2
Erweiterungen des Black-Scholes-Modells, Zins, Kreditrisiko und Statistik
Das vorliegende Buch und der zugehörige erste Band über Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung geben eine gründliche Einführung in die Methoden und Prinzipien der modernen Finanzmathematik. Dieser zweite Band behandelt insbesondere Zinsmodellierung, Verallgemeinerungen des Black-Scholes-Modells zur realistischeren Modellierung von Aktienpreisen sowie Parameterschätzung und -kalibrierung. Um das Lesen und Verstehen aller Kapitel zu vereinfachen, werden jeweils einführende Abschnitte mit Motivation und Überblick voran gestellt, in denen der im Kapitel folgende Stoff ökonomisch motiviert, seine Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte beschri…
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Produktdetails
Weitere Autoren: Korn, Ralf
- ISBN: 978-3-658-21000-7
- EAN: 9783658210007
- Produktnummer: 33382652
- Verlag: Springer-Verlag GmbH
- Sprache: Deutsch
- Erscheinungsjahr: 2018
- Seitenangabe: 346 S.
- Plattform: PDF
- Masse: 4'288 KB
- Abbildungen: 27 schwarz-weiße Abbildungen, Bibliographie
Über den Autor
Dr. Sascha Desmettre, Fachbereich Mathematik der Technischen Universität Kaiserslautern, AG FinanzmathematikProf. Dr. Ralf Korn, Fachbereich Mathematik der Technischen Universität Kaiserslautern, AG Finanzmathematik
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